回测系统开发者指南
开发者指南
1. 进入回测界面并登录
在进入回测界面后,按照提示完成登录操作。
2. 查看默认策略代码
点击页面上的推广按钮查看默认的策略代码。
3. 围绕模型信号编写策略代码
我们的策略代码需要围绕模型的信号来编写。模型的当前信号包括:
prediction
:预测价格price
:实际价格volume
:成交量mean_pnl
:平均盈亏max_pnl
:最大盈亏transactions
:交易量
4. 编写交易策略示例
现在,我们需要编写一个策略,当模型预测价格涨幅超过15%时进行买入。实现逻辑如下:
if prediction/price > 0.15: # 如果预测涨幅超过15%
if self.pos == 0: # 如果当前没有持仓
# 买入以开仓
self.buy(bar.close_price, abs(open_volume))
if self.pos < 0: # 如果当前是空仓
# 先买入以平仓
self.cover(bar.close_price, abs(self.pos))
# 然后买入以开仓
self.buy(bar.close_price, abs(open_volume))
prediction
表示预测价格price
表示实际价格self.pos
表示当前持仓情况self.pos == 0
表示没有持仓self.pos < 0
表示空仓
5. 不可更改的代码
以下两行代码在开发过程中不应更改:
self.buy(bar.close_price, abs(open_volume))
self.cover(bar.close_price, abs(self.pos))
Updated 3 months ago